Il lavoro verifica se l'impiego dei metodi IRB abbia influenzato quantitativamente la concessione dei prestiti erogati dalle banche italiane nel periodo 2010-2014. L'analisi ha evidenziato una maggiore contrazione del credito da parte delle banche che hanno implementato modelli di rating interno; tale riduzione è stata più consistente per coloro che hanno adottato l'IRB base, piuttosto che quello avanzato, e per le banche più grandi.

Sistemi di rating interno e credito bancario: da dove proviene la pro-ciclicità?

PIA, Patrizia;DAMILANO, Marina;DE VINCENTIIS, Paola;ISAIA, Eleonora
2016-01-01

Abstract

Il lavoro verifica se l'impiego dei metodi IRB abbia influenzato quantitativamente la concessione dei prestiti erogati dalle banche italiane nel periodo 2010-2014. L'analisi ha evidenziato una maggiore contrazione del credito da parte delle banche che hanno implementato modelli di rating interno; tale riduzione è stata più consistente per coloro che hanno adottato l'IRB base, piuttosto che quello avanzato, e per le banche più grandi.
2016
Risk management:perspectives and open issues. A multi-disciplinary approach
McGraw Hill
418
433
9780077180171
Credito bancario, Pro-ciclicità, Rating interno, Risk management
Patrizia Pia; Marina Damilano; Paola De Vincentiis; Eleonora Isaia
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