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Higher Moments and Prediction-Based Estimation for the COGARCH(1) Model

BIBBONA, Enrico;
2015-01-01
2015
42
4
891
910
http://www.ingenta.com/journals/browse/bpl/sjos
http://arxiv.org/abs/1401.7819
COGARCH model; Higher moments; Parameter estimation; Prediction-based estimating functions; Stochastic volatility models; Statistics and Probability; Statistics, Probability and Uncertainty
Bibbona, Enrico; Negri, Ilia
03A-Articolo su Rivista
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