Sistemi di rating interno, evoluzione del credito e patologie creditizie: un'analisi sulle banche italiane

L'obiettivo del lavoro consiste nel verificare, su un campione di banche italiane Spa, se l'adozione di sistemi di rating interno - sia convalidati a fini regolamentari, sia utilizzati a soli fini gestionali - abbia influenzato la concessione dei finanziamenti nel periodo di crisi 2010-2014. La nostra ipotesi di ricerca è che sistemi Irb possano aver contribuito a ridurre l'offerta di credito, non solo a causa dei vincoli patrimoniali a essi collegati, ma anche per la standardizzazione e il conseguente irrigidimento delle procedure di valutazione del rischio di credito. Allo stesso tempo ci proponiamo di valutare se, a fronte di un restringimento dell'offerta di credito, sistemi statistico-quantitativi più codificati permettano di effettuare una migliore selezione della clientela e ridurre la rischiosità complessiva. L'analisi condotta ha confermato la prima ipotesi, evidenziando una maggiore contrazione del credito da parte delle banche con modelli di rating interno sia convalidati sia non convalidati. Sul fronte della qualità del credito, contrariamente alle attese, l'ipotesi di ricerca non viene confermata ed emergono deboli segnali di maggiori crediti deteriorati nelle banche con sistemi Irb convalidati.