A sharp bound on the expected number of upcrossings of an L2-bounded Martingale

MEILIJSON, Isaac;Sacerdote, Laura
2018

128
6
1849
1856
http://www.elsevier.com/locate/issn/03044149
https://arxiv.org/abs/2002.06978
Brownian Motion; Martingale; Optimal stopping; Upcrossings; Statistics and Probability; Modeling and Simulation; Applied Mathematics
Gilat, David; Meilijson, Isaac; Sacerdote, Laura
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