L'articolo analizza un nuovo modello di programmazione lineare per la scelta tra progetti di investimento con vincoli sui fondi disponibili alle diverse scadenze. Il modello si differenzia dalle usuali formulazioni del "capital rationing problem" perché vengono esplicitamente considerate le grandezze "stocks" dei diversi progetti e anche i costi dei possibili trasferimenti di capitale tra un progetto e l'altro. La formulazione del modello rivela una struttura lineare di forma particolare e lo studio del problema duale permette di ottenere delle formule soggettive di valutazione dei progetti d'investimento e delle loro produttività marginali nei differenti periodi.
A new linear programming formulation for the capital rationing problem
BACCARIN, Stefano
1997-01-01
Abstract
L'articolo analizza un nuovo modello di programmazione lineare per la scelta tra progetti di investimento con vincoli sui fondi disponibili alle diverse scadenze. Il modello si differenzia dalle usuali formulazioni del "capital rationing problem" perché vengono esplicitamente considerate le grandezze "stocks" dei diversi progetti e anche i costi dei possibili trasferimenti di capitale tra un progetto e l'altro. La formulazione del modello rivela una struttura lineare di forma particolare e lo studio del problema duale permette di ottenere delle formule soggettive di valutazione dei progetti d'investimento e delle loro produttività marginali nei differenti periodi.
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