CINECA IRIS Institutional Research Information System

Assessing the solvency of insurance portfolios via a continuous-time cohort model

Jevtic P.;Regis L.
2015-01-01
2015
61
36
47
http://www.elsevier.com/locate/insmatheco
Continuous-time cohort models for longevity; Longevity and interest-rate risk; Longevity risk; Natural hedging; Solvency of insurance portfolios; Solvency requirements
Jevtic P.; Regis L.
03A-Articolo su Rivista
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