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A new affine stochastic volatility model with jumps for equity emerging market

UBERTI, Mariacristina
2002-01-01
2002
Sixth Columbia Conference in Mathematics of Finance
Columbia University, New York
November 23, 2002
invited contribution in Proceedings of Sixth Columbia Conference in Mathematics of Finance
Columbia University
1
12
R. PEZZO; M. UBERTI
04A-Conference paper in volume
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PezUbe A new affine stoch vol model with jumps - 6th Conf Univ Columbia 2002 .pdf

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