CINECA IRIS Institutional Research Information System

The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlation

Correlazione tra errori di previsione dei tassi di default: implicazioni sulle perdite inattese di portafoglio

CHIRICO, PAOLO
2003-01-01

Abstract

The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlation
2003
Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica
Napoli
Napoli giugno 2003
Analisi statistica multivariata per le Scienze Economico-Sociali, le Scienze Naturali e la Tecnologia
RCE Edizioni
-
-
9788883990533
Perdite attese e inattese; tassi di default; correlazioni
P. CHIRICO
04A-Conference paper in volume
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
2003 SIS Napoli.pdf

Accesso riservato

Tipo di file: PDF EDITORIALE
Dimensione 49.33 kB
Formato Adobe PDF
  Visualizza/Apri   Richiedi una copia
49.33 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/17575
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact