CINECA IRIS Institutional Research Information System

A new jump-diffusion model and performances of affine stochastic volatility models for equity emerging markets

UBERTI, Mariacristina
2003-01-01
2003
12
http://www.uic.edu/org/bachelier/papersubmit.htm
R. PEZZO; M. UBERTI
07Z-Altro
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/20497
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact