Under a suitable reparameterization we show that the locally best invariant test for normality in the class of skew-normal alternatives (Azzalini,1985), provided by Salvan (1986), represents an upper bound for the Jeffreys divergenge between prior and posterior distributions of the skewness parameter.

A Bayesian test for normality against skewed alternatives.

CAROTA, Cinzia
2008

Abstract

Under a suitable reparameterization we show that the locally best invariant test for normality in the class of skew-normal alternatives (Azzalini,1985), provided by Salvan (1986), represents an upper bound for the Jeffreys divergenge between prior and posterior distributions of the skewness parameter.
Riunione Scientifuica della Società Italiana di Statistica
Università della Calabria
25-27 giugno
Atti della XLIV Riunione Scientifica S.I.S.
CLEUP
1
2
9788861292284
Divergence-based Bayesian tests; Locally best invariant tests for normality; Skew-normal alternatives.
C. Carota
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/2318/59868
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact